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アイテム
On the deficiency of tests for structural change in a non-cointegration regression model
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/4849
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/4849d510b7e4-d8ed-4486-98cc-c6ba9aae83af
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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AN00076010_40_33.pdf (562.8 kB)
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| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-03-27 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | On the deficiency of tests for structural change in a non-cointegration regression model | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
| 著者 |
久松, 博之
× 久松, 博之
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| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | We consider the t and F type tests for testing a structual change in economic relationship whose data generating process is non-cointegration. We show that the distributions of these t and F tests do not have standard asymptotic distributions and in small sample they perform over rejection for the null hypothesis of no structual change. To do so we derive the nonstandard asymptotic distributions of the normalized these tests and show the finite sample distributions by Monte Carlo experiment. | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 研究年報 en : Annals of economic studies 巻 40, p. 33-65, 発行日 2001-03-01 |
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| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 香川大学経済学部 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 0451-2081 | |||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AN00076010 | |||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
| WAID | ||||||||||||
| 549 | ||||||||||||
| KEID | ||||||||||||
| 1652 | ||||||||||||
