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The distribution of the Yule-Walker estimator for autoregressive time series with a unit root
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/6136
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/6136d90465b0-b21f-4198-ad1b-da7a9084bbe4
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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AN00038281_066-2_L129 (786.4 kB)
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| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-03-27 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | The distribution of the Yule-Walker estimator for autoregressive time series with a unit root | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 見出し | ||||||||||||
| 大見出し | 論説 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 見出し | ||||||||||||
| 大見出し | Articles | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
| 著者 |
久松, 博之
× 久松, 博之
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| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | This paper investigates the exact finite sample and limiting distributions of the normalized Yule-Walker(YW) estimator of α in the model yₜ = αyₜ₋₁ + uₜ where α=1 and the uₜ are independently identically distributed N(0,σ²). For the practical purpose of testing a unit root in time series regression, the tabulated values of the critical points for various sample size and levels of significance are obtained by numerical integration. By a numerical power comparison it is shown that the YW estimator can be used as an alternative test for detecting a unit root however none of the normalized OLS estimator, the t-statistic, the normalized Durbin-Watson statistic and the normalized YW estimator is uniformly superior. | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 香川大学経済論叢 en : Kagawa University economic review 巻 66, 号 2, p. 307-321, 発行日 1993-09-01 |
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| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 香川大学経済学会 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | Economic Society, Kagawa University | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 0389-3030 | |||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AN00038281 | |||||||||||
| 論文ID（NAID） | ||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
| 識別子タイプ | NAID | |||||||||||
| 関連識別子 | 120007010277 | |||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
| WAID | ||||||||||||
| 549 | ||||||||||||
| KEID | ||||||||||||
| 5445 | ||||||||||||
