WEKO3
アイテム
Nonsense Regressions in Econometrics, I(1) with drift vs. Trend Stationary
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/6550
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/65507d97d2a7-c2e8-4fdd-a422-35c4eb68ef18
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
AN00038281_080-2_L037 (493.4 kB)
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-03-27 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Nonsense Regressions in Econometrics, I(1) with drift vs. Trend Stationary | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 見出し | ||||||||||||
| 大見出し | 論説 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 見出し | ||||||||||||
| 大見出し | Articles | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
| 著者 |
久松, 博之
× 久松, 博之
|
|||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | In this paper we consider the spurious or nonsense regression phenomenon where the DGPs of the regressor and the regressand are I(1) with drift vs. trend stationary and I(0) vs. I(1) with drift, and all of these patterns have first order autoregressive errors. We derive the asymptotic distributions or probability limits of the OLS estimator, the conventional significance t test, R2 and DW statistics. In these cases it is found that the spurious or nonsense regression phenomenon occurs and we examine the effect of drifts and AR(1) coefficients of the errors of regressor or regressand to the asymptotic distributions of the OLS estimator and the associated test statistics. | |||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 香川大学経済論叢 en : Kagawa University economic review 巻 80, 号 2, p. 127-142, 発行日 2007-09-01 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 香川大学経済研究所 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | Economic Society, Kagawa University | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 0389-3030 | |||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AN00038281 | |||||||||||
| 論文ID（NAID） | ||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
| 識別子タイプ | NAID | |||||||||||
| 関連識別子 | 110006997795 | |||||||||||
| 権利 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 権利情報 | 本文データはNIIにおいて電子化したものである | |||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | nonsense regression | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | I(1) with drift | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | trend stationary | |||||||||||
| WAID | ||||||||||||
| 549 | ||||||||||||
| KEID | ||||||||||||
| 1166 | ||||||||||||
